Hft Statistische Arbitrage Forex

Statistisches Arbitrage für MetaTrader MT4 - Version 3 Statistische Arbitrage-Handelstechniken (manchmal auch als Konvergenz - oder Paarbetrieb bekannt) basieren auf dem Konzept der mittleren Reversion. Das System überwacht kontinuierlich die Leistung von zwei historisch hoch korrelierten Instrumenten, die der Trader definiert. Wenn die Korrelation zwischen den beiden Instrumenten schwächer oder divergiert über ein vordefiniertes Niveau - V3 wird automatisch und simulativ kaufen das schwächste Instrument und verkaufen die stärksten. Sobald die mittlere Reversion stattfindet, wird die Nettoposition, die durch die beiden Trades erzeugt wird, im allgemeinen in Gewinn sein. Diese Trading-Strategie erfordert ein gutes Verständnis der Hebelwirkung und Risikokontrolle, die Fähigkeit, hochkorrelierte Instrumente über verschiedene Assetklassen hinweg zu analysieren und ein Verständnis für die Interpretation von Spreads zu entwickeln. (Der Spread ist der effektive Unterschied zwischen den beiden Instrumenten, die auf potenzielle Arbitrage-Chancen überwacht werden.) Das Spreadquot, das eine Kernkomponente eines beliebigen Arbitrage-Systems darstellt, ist der Grundgedanke für Spread-Grundlagen Die oben dargestellten Screenshots zeigen das Potenzial für gesunde Profite Arbitrage-Conversion-Trading-Techniken. Die scharfen Augen beachten Sie die Zeitrahmen, über die diese konzeptionelle Trades gemacht wurden, war von April 2009 bis September 2012 - 7 Trades in über 3 Jahren qualifiziert sich definitiv für Niederfrequenz-Handel, obwohl die potenziellen Upside Chancen von langfristigen Arbitrage-Trades Kann ein außergewöhnliches Problem sein, aber die meisten Händler verlangen höhere Handelsfrequenzen, so dass ein Arbitrage-System in der Lage sein muss, auf viel niedrigere Zeitrahmen und mit viel höheren Handelsfrequenzen zu arbeiten Arbitrage Trading Zeitrahmen und Perspektive Die SampP500GER40 Beispiel oben elegant zeigte die Einfachheit der mittleren Reversion Wenn jedoch hochkorrelierte Assets auf kürzere Zeiträume analysiert werden, wird die Situation komplexer. Theoretisch ist die ideale Zeit, um Arb-Trades unter Verwendung der herkömmlichen Ein-und-Aus-Logik auszuführen, wenn die Spreizung als stationär bezeichnet wird. Hier schwingt der Spread (der Unterschied zwischen den Preisen beider Instrumente) ziemlich sinusförmig um seinen gleitenden Durchschnitt. Idealerweise sollte der gleitende Durchschnitt so flach wie möglich sein. Der Screenshot oben für Gold und Silber zeigt, wie sich der Spread von einer gerichteten Richtung zu einer stationären Natur über einen ziemlich kurzen Zeitraum ändert. Ein stationärer Spread eignet sich ideal für Arb-Trading, da er Trades in beide Richtungen zulässt - dh GoldBuying Silver zu verkaufen, wenn der Spread über dem oberen Trigger liegt und Goldselling Silver kauft, wenn der Spread unter dem unteren Trigger liegt. Die Herausforderung tritt auf, wenn sich die Spreizdynamik von stationär nach gerichtet verändert. Eine Richtungsspreizung ist, wo der gleitende Durchschnitt mit der Zeit zunimmt. Mit anderen Worten, ein Paar wird kontinuierlich verstärkt, während das andere entweder unverändert oder geschwächt ist. In diesem Szenario benötigen wir ein automatisiertes Arbitrage-Modul, um automatisch die Ausbreitungsrichtung erkennen zu können. Im Laufe des V3-Entwicklungsprogramms haben wir mit verschiedenen Algorithmen experimentiert, um den Spread-Trend zu verfolgen und zu überwachen. In der neuesten Version verwenden wir einen Algorithmus mit mehreren Zeitrahmen, um festzustellen, ob die Spreizung stationär (ranging) oder gerichtet (trending) ist. Diese werden in den folgenden modularen Übersichten detailliert beschrieben. V3-Architektur Die ersten V3-Versionen wurden im Juni 2011 veröffentlicht und das Produkt wurde seit dem Start systematisch aktualisiert und verbessert. V3 bietet eine neue grafische Benutzeroberfläche und eine Vielzahl weiterer Funktionen, die weiter unten beschrieben werden. Das V3-Arbitrage-System besteht aus zwei Kernkomponenten: - Der Gen Starb-Expertenberater (EA) Der STD-Indikator In einfachen Worten überwacht der STD-Indikator die Ausbreitung und liefert Eingangssignale. Der Sachverständige führt Handelsabwicklung und Managementfunktionen durch. Im Wesentlichen kommunizieren die beiden Anwendungen in Echtzeit mit der MetaTrader Global Variable (GVAR) Tabelle. Beide sitzen auf einer generischen FX AlgoTrader-Implementierung archtecture, die in dem Bild unten gezeigt wird. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Jede Erklärung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. V3 STD-Indikator Der STD-Indikator erzeugt Statistiken in Echtzeit, die dem Generic Arbitrage-Modul über die MetaTrader Global Variable Table zur Verfügung gestellt werden. Die STD-Anzeige besteht aus mehreren Komponenten, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. STD Multiple - Mit diesem Parameter können Trader die Triggerpegel für die Arb-Einstiegspunkte einstellen. Das STD Multiple wird durch Zugreifen auf die externen Eingangsparameter für die STD-Anzeige eingestellt. Idealerweise sollten Händler versuchen, die STD Multiple so einzustellen, dass Spitzen in der Streuungsdivergenz mit dem oberen und unteren Triggerpegel übereinstimmen. In der Abbildung unten können wir sehen, dass die STD Multiple auf 0.7 auf dem Daily Chart angepasst wurde, um mit typischen Spitzen in der Ausbreitung Divergenz zusammenzufallen. Datenausgänge - Die STD-Anzeige berechnet den gleitenden Mittelwert (MA), die Spreizung und den oberen und unteren Triggerpegel (basierend auf dem STD-Vielfachen) in Echtzeit. Reversion Target - Das Reversion-Ziel zeigt den Level an, in dem das System versucht, die Arb zu schließen. In der Voreinstellung wird der Mittelwert immer als das Ausscheidungsziel verwendet, aber Händler können manuell in das entgegengesetzte Triggerband wechseln, indem der externe Eingangsparameter von ReversionToMA in den STD-Anzeigeoptionen auf FALSE geändert wird. Trend - Die Trendanzeige basiert auf einem proprietären Multi-Timeframe-gestapelten EMA-Algorithmus. Trader können bis zu 8 Trendfilter anpassen, die den Trend auf der Basis der mehrzeitigen Trendanalyse berechnen. Beispielsweise kann ein Trader es vorziehen, seine Arb-Trades aus dem 15-Minuten-Chart auszulösen und kann die Trades in Richtung der Trends M30, M60 und M240 sperren. In diesem Fall würde der Händler einfach die M30, M60 und M240 TFilters auf True setzen, wie im Screenshot unten gezeigt. Data Check: Dies ist eine neue Funktion, die 4 Datenintegritätstests auf der Strecke durchführt, wenn sie zunächst auf ein Diagramm geladen wird. Wenn die Ausbreitung die Integritätsprüfungen durchläuft, wird das OK-Etikett angezeigt. Die Arbitrage-Engine kann keine Trades platzieren, solange das Data Check-Flag nicht lautet. Der V3 Expert Advisor Die generischen Arbitrage-Engines überwachen ständig die MetaTrader-globale Variablentabelle für Handelsein - und - ausgangsdaten für die verschiedenen Arbs, die der Trader auf jedem Chart eingerichtet hat. Es ist wichtig zu erwähnen, dass jedes Diagramm eine separate Instanz von sowohl der STD-Anzeige als auch der Arbitrage-Maschine, die zusammen läuft, haben muss. Der Screenshot unten zeigt eine vollständige Stat Arb V3, die auf einem MetaTrader-Diagramm eingerichtet wurde. Screenshot der V3 EA und STD Anzeige auf einem MetaTrader Diagramm. Hinweis: Keine Daten werden als ein Wochenende gefüllt. Das Systemdatenmodul Das Systemdatenmodul zeigt die aktuelle Systemzeit an, welche Geräte gehandelt werden, der Systemstatus, der Systemmodus und der E-Mail-Warnungsstatus. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer das Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Jede Erklärung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Automatische und manuelle Profit-Targeting-Optionen Auf Chartanalyse E-Mail-Benachrichtigungsfunktion (wenn im nicht automatischen Modus ausgeführt) Granularer Trade-Timing-Kontrollen Konfigurierbare Risikosteuerung Automatisierte Trenderkennung und Sperrfunktionalität Profit-Aggregationssystem Automatische Sicherungsfunktion Globale Losgrößen - und Aggregationsziele Sprachsynthesealarmsystem Profit Locking Feature Variable Leg ALeg B Positionsbearbeitung Multi-Instrumenten-Unterstützung - Handels-Indizes, Rohstoffe, Forex, CFDs. Genauere Revisions-, Kanal - und Spreizalgorithmen Genauere Eingabedisplay-Logik Delayed Entry Control Multi-Time-Spread Trend-Erkennung Algorithmus Integrierte Spread-Daten-Checking-Gerät Überarbeitete Graphical Interface Vereinfachte Trade Control Systems Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne zu ersetzen Forschung oder lizenzierte Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Jede Erklärung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. V3 Expert Advisor Interface Interface für V3 STD Indicator Einseitige Arb Trading Techniken Die Produkte auf dieser Seite sind Handelswerkzeuge und sollen nicht einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Jede Erklärung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Stat Arb V3 ermöglicht vollautomatisiertes unbeaufsichtigtes Arbitrage-Trading von vorkonfigurierten Charts Mit Arbitrage-Techniken erhöht die Wahrscheinlichkeit von profitablen Trades (zeitabhängig) Stat Arb V3 bietet einen hochkörnigen Datensatz, der es Händlern ermöglicht, die potenziellen Reversion-Gewinne aus bestimmten Arb-Setups zu sehen Vor dem Eintritt in den Markt. Stat Arb V3 ist ein bewährtes, robustes Handelsinstrumentarium, das seit 2009 iterativ entwickelt wurde. Die Produkte auf dieser Seite sind Handelswerkzeuge und sollen nicht einzelne Forschungen oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Jede Erklärung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Leistungsdaten: Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse unten ein, um die V3-Leistungsdaten zu erhalten. Hinweis: Die vorherige Leistung ist einfach eine Darstellung dessen, was mit dem Toolset erreicht werden kann. Letztendlich wird die Systemleistung erheblich variieren, je nachdem, welche Vermögenswerte gehandelt werden, die verwendeten Zeitrahmen und Parameter und die Fähigkeit des Händlers. Das Stat Arb V3-System ist einfach ein Werkzeugsatz, um eine automatisierte Arbitrage-Handelsstrategie basierend auf einem Händler-Set von Anforderungen zu erleichtern. FX AlgoTrader NICHT E-Mail-Adressen an Dritte weitergeben. Die Produkte auf dieser Seite sind Handelswerkzeuge und sollen nicht einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Jede Erklärung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Datenblatt für Advanced Statistical Arbitrage V3 Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus und klicken sie anschließend auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt FX AlgoTrader NICHT E-Mail-Adressen an Dritte weitergeben. Attachment contents - New Arb Trader bezieht sich auf FX AlgoTrader arb Tools als FxAlgo. FxAlgo wurde nach einer umfassenden Suche im Internet nach automatisierten Arbitrage-Softwareprodukten ausgewählt, die innerhalb der MetaTrader 4-Geschäftsumgebung funktionierten. FxAlgo wurde dann auf vier Demo-Broker-Konten für einen Zeitraum von zwei Wochen getauscht, um nur FX-Produkte zu kaufen. FxAlgo stellte sowohl eine stabile automatisierte Handelsplattform als auch ein mehr als akzeptables ROCE zur Verfügung. FxAlgo wurde dann auf einem Live-Trading-Konto implementiert und es hat Rückkehr von über 48 auf unserer ursprünglichen Equity-Injektion über nur sechs Tage Handelsperiode zur Verfügung gestellt. Die Unterstützung durch den Autor und Eigentümer von FxAlgo sowohl während der Testphase und seit dem Übergang in Live-Betrieb wurde ausgezeichnet das Niveau der Unterstützung, die wir erlebt haben, kann nicht fehlerhaft sein. Alle Anfragen um E-Mails wurden fast vollständig beantwortet, und der Eigentümer hat großes Interesse daran gezeigt, dass wir die besten Methoden zur Anwendung von FxAlgo, um unsere Handelsziele zu erreichen, vollständig beurteilt haben. Die Währungspaare, die wir gehandelt haben, wurden unter Verwendung des FxAlgos Korrelationsindikators ausgewählt, der sich als äußerst nützliche Ergänzung des FxAlgo V2.5-Handelsmotors erwiesen hat. FxAlgo wird von uns verwendet, um Währungspaare auf den Zeitreihen H1 und D1 zu handeln. Der H1-Zeitrahmen wurde anfangs verwendet, um eine schnellere Bewertung der FxAlgos-Operation zu erhalten und wie man seinen Handel steuert. Seit dem Erwerb einer grundlegenden Wertschätzung des FxAlgo V2.5-Triebwerks wurde der D1-Zeitrahmen hinzugefügt, und die Gewinne haben sich erhöht, da Arbitrages im D1-Zeitrahmen im Allgemeinen höhere Gewinnmargen zu bieten scheinen, wenngleich sie länger dauern, um sie zu schließen. Die Standard-Trigger-Einstellungen, die mit FxAlgo ausgeliefert wurden, wurden anfangs verwendet, um Arbitrage-Trades auszulösen. Diese wurden vollkommen ausreichend gefunden und haben ein mehr als akzeptables ROCE erzeugt. Die EB-Variablen, die in der mit FxAlgo ausgelieferten Dokumentation empfohlen werden, funktionieren gut und haben sich als äußerst nützlich erwiesen, während sie FxAlgo kennen. Sie steuern das grundlegende Handelsrisiko und sind eine nützliche Erweiterung des V2.5-Triebwerks. Wir haben FxAlgo nur im Schreibwaren-Wiederkopplungsmodus eingesetzt. Wir handeln derzeit FxAlgo über eine beträchtliche Anzahl von Währungspaaren und über zwei verschiedene Zeitrahmen und haben festgestellt, dass FxAlgos Global Variables von unschätzbarer Hilfe sein werden. Diese Global Variable ermöglicht es uns, Risiken und Kapitalabbau über unsere gesamte Handelsaktivität mit Konsistenz und Leichtigkeit zu verwalten. Wir handeln individuelles Handelsrisiko durch Manipulation der umfangreichen Parameter, die auf den einzelnen Währungspaaren ein individuelles Handelsblatt zur Verfügung gestellt werden. Wir haben noch keine errangenden Spreads oder irgendwelche daraus resultierenden fehlerhaften Trades erlebt. Die bislang erreichte Winloss-Ratio liegt bei 6535. Wir haben FxAlgo erst in unserem Devisenhandel eingesetzt. Allerdings haben wir Pläne, unsere Nutzung von FxAlgo auf den Handel mit Rohstoffen und Indizes zu erweitern, nachdem wir weitere Tests gegen diese beiden Anlageklassen durchgeführt haben. Wir haben festgestellt, FxAlgo V2.5 und die Correlation Indictor nicht nur hervorragende und robust geschriebene Software, sondern auch aus einer geschäftlichen Perspektive, um mehr als unsere bisherigen Ziele erreicht haben. Wir haben vor kurzem auch das Produkt FxAlgo Zeus Risk Controller erworben, haben aber noch keine Zeit, dieses Produkt zu testen. Der im Live-Handel erzielte ROCE (nur noch 6 Tage) hat bereits die Mehrheit der Anschaffungskosten von FxAlgo V2.5 und dem Correlation Indicator erfüllt und wir erwarten, dass der Break-Even-Punkt innerhalb der ersten 10 Handelstage eintritt. New Arb Traders Equity Curve - Live-Konto Die Produkte auf dieser Website sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Jede Erklärung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Wie viel kann ich mit statistischen Arbitrage EAs für MT4 Wie schnell können Sie laufen. Es gibt eine Menge Leute auf der Suche nach Feuer und vergessen Handelssysteme, die sie auf ein Diagramm fallen können, lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie ihre 50 Anfangsguthaben wachsen in 10 Millionen im ersten Jahr. Ja. Die Menschen wirklich glauben, Werkzeuge wie diese existieren und leider theres kein Mangel an Anbietern glücklich, ihre Produkte als die Erfüllung dieser Fantasien Position FX AlgoTrader sind nicht einer dieser Anbieter. Die Stat Arb EA Werkzeuge auf dieser Seite sind Werkzeuge nicht ROBOTER. Sie bieten eine reiche Arbitrage-Tool-Set, das es Händlern ermöglicht, ihre Arb-Trading-Strategie zu automatisieren, was Zeitrahmen sie bevorzugen. Wenn Sie nie einen Pfennig Handel FX oder andere Vermögenswerte die Chancen der Geldverdienen mit Arb Tools, leider ist nicht hoch. Sie werden nicht zu einem Händler zu verlieren, verlieren ein Gewinner Trader, aber sie automatisieren eine arb-Strategie und bieten eine solide Risikokontrolle. Wie viel Sie machen, hängt davon ab, wie gut Sie als Händler sind. Manche Leute können schneller laufen als andere - wenn Sie gute Ausrüstung haben, macht es den Job einfacher Haben Sie Backtest-Daten für die Arbitrage-Tools Nr. Leider ist es nicht möglich, EAs in MetaTrader 4 Backtest, die mehrere Paare handeln. Ich bemerkte, dass die neue Version des Systems die Möglichkeit hat, die Positionsgrößen für jedes Bein des arb auszuwählen. Wie bestimmen Sie, was die richtige Position Größe für jedes Bein mit kleinen Konten Trading Mikro-oder Mini-Lose ist es nicht entscheidend, um die Beine zu balancieren. Wenn die Positionsgröße zunimmt, wird dies signifikanter. Beispielsweise haben alle Paare, die USD als Anführungswährung haben, zB Majors wie EURUSD GBPUSD, denselben Pip-Wert. So ein Standard-Lot für EURUSD und GBPUSD haben beide den gleichen Pip-Wert von 10pip. Wenn die Arb-Paare aus einem Kreuz wie EURJPY bestehen, würde der Pip-Wert (basierend auf den heutigen Sätzen) 12,88pip betragen. Um die Beine auszugleichen, müssten wir also die Positionsgröße des EURJPY-Beines um 11.2880,78 reduzieren. Um ein ausgewogenes EURUSDEURJPY Arb zu schaffen, müssten Sie 1 Lot für das EURUSD-Bein und 0,78 Lose für das EURJPY-Bein verwenden. Wenn wir die Positionsgröße auf 0,1 Lose reduzieren (10.000 - ein Mini-Los), müssten die Positionsgrößen auf 0.1 und 0.078 eingestellt werden. So, es sei denn, Sie hatten ein Mikrokonto Sie müssten zwei Mini-Lose für beide Beine laufen. Sobald Sie die Positionsgröße auf Mikrolöcher reduzieren, wird die Auswirkung des Ausgleichs des Werts immer geringer. Der einfachste Weg, um die Pip-Wert zu berechnen ist die Verwendung eines Online-Pip-Rechner Kann ich die gleiche Arb auf mehrere Zeitrahmen laufen lassen Eg EURUSDGBPUSD auf H1 und auf M15 NO. Dont dies tun Die arb Produkte wird nur eine einmalige Instanz eines bestimmten arb zu laufen. Wenn Sie das gleiche Arb-Setup auf einem anderen Chart laden, werden die internen Variablen, die für die Handelsverwaltung verwendet werden, verwechselt. Das System verhält sich nicht logisch, da die beiden Arben die internen Variablen, die ein fehlerhaftes Handelsverhalten erzeugen könnten, ständig überschreiben. Sie können beliebig viele einzigartige Bögen auf der MT4-Plattform mit dem Tool - aber sie müssen alle eindeutig sein. ZB eine Instanz von EURUSDGBPUSD oder AUDUSDNZDUSD usw. Für fortgeschrittene Arb-Trader ist es möglich, die gleiche Arbeitszeit auf einem anderen Zeitrahmen zu erzeugen, indem die Paar-Sequenzierung umgekehrt wird, wodurch eine inverse arb erzeugt wird. ZB EURUSDGBPUSD auf H1 und GBPUSDEURUSD auf M15. Allerdings müsste der Trader die Handelsrichtung beider Arb-Setups steuern, indem er die Trendverriegelungsoptionen verwendet. Dieser Ansatz kann verwendet werden, um Absicherungen auf längerfristige Bahnen zu sichern und auch zu reduzieren, aber diese Strategie ist komplex aufgrund der Fertigkeit, die beim Schließen der inversen Bauteilkomponente erforderlich ist, wenn eine langfristige mittlere Umdrehung stattfindet. Was ist der Unterschied zwischen V2 und V3 Ist V3 für mittlere bis langfristige stat arb und V2 ist einfach für kurzfristige stat arb V2 und V3 können für jede Periode für kurzfristige oder langfristige Arbitrage verwendet werden. V3 ist eine erweiterte Version von V2, da es Protokolle für die Ausbreitungsanalyse verwendet, die viele Vorteile hat, wie z. B. eine dynamische Gewinnzielausrichtung und eine breite Palette von traderdefinierten externen Eingabeparametern. V3 ist die logische Progression von V2 und enthält viele Händler angeforderte Erweiterungen. Muss ich in der Lage sein, die Parameter außerhalb des Modells zu schätzen oder gibt das Produkt ihnen mir Wie würde ich gehen, über die Ermittlung der Korrelationen erforderlich Wäre dies MT4 Indikatoren Ich möchte nur ein Gefühl für den Prozess bei der Umsetzung der Produkt. Beide arb Produkte haben zwei Komponenten und einen Expert Advisor. Der Indikator liefert die Komponente der statistischen Analyse. V2 Arb Produkte berechnen die Ausbreitung der Paare, indem sie eine durch die andere, sie dann berechnen den gleitenden Durchschnitt (der Ausbreitung), dann Plot Trader definiert Standardabweichungen auf beiden Seiten dieser gleitenden Durchschnitt. Die Handelsein - und - ausgangsschwellen werden von der STD Multiple im Indikator bestimmt (diese kann vom Händler angepasst werden). Die Handelseintragsgrenzen (STDs) werden durch die typische Abweichung vom Mittelwert festgelegt, bevor die Spreizung wieder auftritt. Offensichtlich sind Zeitrahmen und Systemparameter von entscheidender Bedeutung. 5-Minuten-Charts können zeigen, was aussieht wie ein stationärer Spread, aber das kann sehr schnell ändern und werden sehr direktional. Auf der anderen Seite bietet eine wöchentliche Tabelle viel mehr Einblick in die mittelfristige Ausbreitungsdynamik. Kurzfristige Arbing ist sehr schwierig und seine leicht zu fangen, wenn die Paare entkoppeln. Dies wird oft zum Ende der Asien-Session und in der Nähe der Frankfurter offen. Da die Liquidität in den Markt fließt, kann sich über kurze Zeitrahmen gerichtet werden. Im Hinblick auf eine geeignete Arb-Paar-Auswahl können Sie das FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelations-Indikator verwenden, um hochkorrelierte Arbitrage-Paare zu jedem Zeitrahmen auszuwählen. Das V3-System verwendet einen Log-Spread-Algorithmus, der es dem Händler ermöglicht, das Umkehrpotential in Dollar-Begriffen zu sehen. Dies ermöglicht es Händlern, die Macht der längerfristigen arb im Vergleich zu kurzfristigen Arb-Handel zu sehen. Was Wissen muss ich wissen, um Ihre Stab Arb Produkt verwenden Sie müssten wissen, über mittlere Reversion, Korrelation, Kopplungdecouplingdivergence etc. Sie müssen verstehen, dass es keine Garantie bedeuten Reversion stattfinden wird, wenn Sie es erwarten . Ich bemerkte, dass die Standard-Einstellung für die EA 5 Lose und 20 Risiko waren, so dass ich beschlossen, dies zu reduzieren, um nur .1 Lot und wie 5, die möglicherweise eine gute Idee oder auch nicht. Beim erneuten Laden der Vorlage wurden die Einstellungen wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Ist es möglich, die Standardeinstellungen zu erhalten, um viel weniger zu sein. So dass, wenn aus irgendeinem Grund ich die EA neu laden und über die Einstellungen vergessen es doesnt blasen das Konto Die Vorlage wird immer die Standardeinstellungen so, wenn Sie sie ändern und halten Sie Ihre Änderungen nur eine neue Vorlage namens New Arb Einstellungen oder whetever Sie erstellen möchten mögen. Dann, wenn Sie die neue Vorlage öffnen, werden Ihre geänderten Einstellungen anstelle der Standardeinstellungen verwendet. Was ist die minimale Kontostärke für Arb trading Forex Sie könnten laufen Arben auf einem 500 Mikro-Konto, die Sie halten die Position Sizing auf ein Minimum. Es wäre nicht klug, Ark auf einem Mini acocunt mit nur 500 Dollar im Eigenkapital laufen. Sowohl V2 und V3 arb Produkte können auf Mikro-, Mini-und Standard-MT4 Konten ausgeführt werden. Welche Zeitrahmen haben Sie gefunden, um die besten zu handeln Arben Stündlich 5m Daily Es hängt von Ihnen ab und was Sie erreichen möchten, wenn Sie kurzfristig über Nacht Arben auf der Grundlage der asiatischen dünnen Liquidität Markt dann 5 Minuten könnte gut für Sie. Alternativ, wenn Sie anständige Geld zu machen, ohne den Makler Lose in Spread-Kosten geben - tägliche Charts würden weniger Trades mit viel größeren Gewinnen für arbs, die auf den Mittelwert zurückgeführt bieten würde. Je länger der Zeitrahmen, desto höher der Gewinn. Ein Kunde hat in einer Woche 1200 USD auf ein Konto von 5000 USD reduziert. Der Kerl ist ein x-kaufmännischer Trader so zu tragen, dass im Auge Das Werkzeug ist nur so gut wie der Händler in Bezug auf die Kommissionierung der richtigen Paare zu handeln und die richtigen Parameter. Also, zusammenfassend, müssen Arb-Händler zu experimentieren, um die besten System-Einstellungen, die ihren Handel Stil, Risiko und allgemeine Erwartungen zu finden. Im Allgemeinen ist diese EA ziemlich profitabel. Was ist die ungefähre ROI in Bezug auf ROI sein schwer zu sagen, wie es hängt davon ab, welche Zeitrahmen Sie handeln. Der potentielle Gewinn wird von der EA unter dem Kennzeichen Reversion Potential im Hauptplan angezeigt. Diese Zahl berechnet sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Spread und seinem gleitenden Durchschnitt. Wenn das Umkehrziel auf das entgegengesetzte Band eingestellt wird, wird der potenzielle Gewinn wesentlich erhöht, aber der Händler würde einen vollen Schwung von einem Band zum anderen benötigen, dh 1 bis -1 STD oder Whetever-Trigger-Parameter, die der Trader definiert hat. In Bezug auf Zeitrahmen können Sie viel mehr Geld auf längerfristige Charts im Vergleich zu kurzfristigen Hochfrequenz-Arb-Trades zu machen. Wir stellen keine ROI - oder Equity-Kurve-Daten dar, da die Ergebnisse von Trader zu Trader stark variieren. Die Werkzeuge spiegeln nur die Fähigkeit des Händlers, die optimalen Vermögenswerte, Zeitrahmen und Parameter für den Handel zu wählen. Es geht alles zurück, wie schnell können Sie laufen :) Die V3 scheint einige Trades mit einem Verlust zu schließen - wie kann dies geschehen Es gibt eine Reihe von Gründen, die dies geschehen könnte: - Die Arb-Trades haben die maximalen Risikoparameter verletzt Und das System hat beide Stellungen automatisch geschlossen. Das System wird im Aggregationsmodus betrieben und das Tageszielziel ist erreicht - sobald das Gewinnziel erreicht ist, schliesst das System alle offenen Bahnen ab - dies könnte dazu führen, dass die Verluste verloren gehen Automatisch, um Ihr erzieltes aggregiertes Ziel zu schützen. Der Händler hat die Arbeneingangspunkte zu nahe an den gespreizten Kostenkanal gesetzt, und der potentielle Gewinn ist so gering, daß der PL des Arb negativ während des arb close-Vorgangs kippt. Dies kann leicht durch den Handel auf längeren Zeitrahmen gelöst werden, unddas STD-Vielfache erhöht, um den Handelseintrag weiter weg von dem Spread-Kostenkanal zu bewegen. Können Sie mir helfen zu verstehen, warum die EA nicht geschlossen hat ein Handel, obwohl Reversion bereits stattgefunden hat Dies könnte aufgrund der folgenden Gründe passieren: - V3 kann nur schliessen Arb Trades, die im Gewinn sind. Wenn Ihr aktuelles arb nicht im Gewinn ist (möglicherweise, da es auf einem anderen Zeitrahmen geöffnet wurde), schließt das System nicht die Arb-Geschäfte. Die TradeOffTimeframe-Paramter sind für diesen Chartzeitrahmen nicht aktiviert Der Arb Trade wurde abgesichert Das System ist DEACTIVATED Whats going On Die globale Variable Disable Gen Starb wurde vom System gesetzt. Drücken Sie F3, um die GVAR-Tabelle anzuzeigen - es gibt einige Gründe, die auftreten können: - 1) Der Parameter CloseAllTrades ist auf true gesetzt. 2) Das aggregierte Tagesgewinnziel wurde erreicht und die automatische Rücksetzung deaktiviert. 3) Das Konto-Eigenkapital unterschreitet die Mindestgrenze. Um dieses Problem zu lösen, gehen Sie zur globalen Variablentabelle in MT4 - drücken Sie F3 - suchen Sie nach einer globalen Variablen mit dem Namen Deaktivieren Sie St Starb Mit einem Wert von 1. Wenn Sie die Variable löschen, wird das System reaktivieren. Führt das System eine dynamische Neugewichtung durch? Im Moment gibt es keine dynamische Neugewichtung. Ich habe in Erwägung gezogen, eine Skalierung im System anzuwenden, um zu ermöglichen, dass die Arb-Position erhöht wird, wenn eine Ausbreitung fortfährt, diese zu entkoppeln, ähnlich wie bei einem Mittelungsabwärts-Ansatz, aber die Hebelwirkung erhöht sich offensichtlich mit der Positionsgrße, wodurch das Risiko des Anhaltens bei der Nettoposition erhöht wird PL erreicht die im System eingestellten maximalen Risikoparameter. Es gibt verschiedene Denkanstöße im Hinblick auf die Skalierung. Ein alternativer Ansatz besteht darin, die Gegenseite des Blattes auf einem niedrigeren Zeitrahmen zu handeln, der eine dynamische Absicherung (zu einem gewissen Grad) schaffen würde. Zusätzliche Anmerkung: Einige V3-Kunden haben mit einem alternativen Ansatz zur dynamischen Neugewichtung experimentell experimentiert Entkopplung von seiner MA und die Schaffung einer drawdown. Strom als Neuausgleich der Los Dimensionierung der bestehenden arb ein neues arb ist eingerichtet, die das genaue Gegenteil der aktuellen arb ist. Zum Beispiel, wenn Sie hatte eine 5-Lot pro Bein EURUSDGBPUSD arb, die aus einer houly-Diagramm ausgelöst wurde, würden Sie ein GBPUSDEURUSD Arb laufen auf einer 15-Minuten-Chart und verwenden Sie die LockLong oder LockShort Parameter, um neue Trades aus der 15-Minuten-Chart zu zwingen Das genaue Gegenteil der arb über den längeren Zeitrahmen. Dies schafft eine perfekte Hecke und erlaubt auch reduziert den Drawdown, wie die kürzere Begriff arb wird allmählich essen in den Drawdown durch die längerfristige entkoppelte arb. Das Prinzip basiert einfach auf dem Trading von kurzfristigen Spread Volatility auf den kürzeren Zeitraum gesehen. Dieser Ansatz ist nicht eine garantierte Get of jail free-Karte, aber es kann erheblich risikoarme Positionen, wo erhebliche Entkopplung stattgefunden hat und im Tandem die Größe eines potenziellen Verlustes zu reduzieren. Ich benutze den FX AlgoTrader Korrelationsindikator und ich möchte ein System handeln, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Sie sind: 1) tägliche Korrelation ist mehr als 75 2) 5min Korrelation ist kleiner als -75. Diese Bedingungen sind nur eine begrenzte Anzahl von Zeiten pro Tag erfüllt. Sein sehr hart, den ganzen Tag vor meinem PC zu warten. Meine Frage an dich ist. Welche Ihrer Produkte negative Divergenzkopplung identifizieren können, wenn die tägliche Korrelation noch über 75 an einem Tag liegt. Wenn ja, was ist das Produkt Die V2 oder V3 Arbitrage-Engine wird dies tun, wenn Sie sie entsprechend einrichten. Der Korrelationsindikator wurde entworfen, um für Arb-Händler verwendet zu werden, um ihre Paarauswahl zu unterstützen. Also, wenn youre Kriterien ist die tägliche Korrelation gt75 und 5 min Korrelation lt-75 könnten Sie die Arb Produkt auf Ihrem 5-Minuten-Chart (wahrscheinlich einfacher, eine stündliche tatsächlich verwenden) und dann setzen Sie STD mehrere in der STD-Indikator, so dass Ihr Handel Eintrag Trigger waren, wo Sie sie wollen. Sie können dies visuell tun und schauen, um nur die größten Abweichungen handeln jeden Tag. Statistische Arbitrage EA für MT4 Heres die neueste Stat Arb Handelssystem von FX AlgoTrader - fxalgotrader - Sein genannt Stat Arb V2.5r - das r steht für quotReloadedquot - es ist im Grunde genommen Wurde re-architected so kann es andere Asset-Klassen sowie Forex Handel. Es ist ein halbautomatisches System, so dass Händler entscheiden müssen, welche Vermögenswerte sie wollen. Sobald das System eingerichtet wurde, ist die Handelsausführung automatisiert. You can see the quotspreadquot for the CAC and DAX indices over a 4 hour timeframe below:- Attached Image (click to enlarge) Trading asset classes which move together over longer timeframes can be lucrative if mean reversion takes place. There is obviously no guarantee mean reversion ALWAYS takes place when you expect it to so this isnt necessarily a quotfree lunchquot Its essentially aimed at arb traders looking for more automation or enhanced spread reporting capability.